Нацбанк на этой неделе резко сократил количество банков, относимых к системным — с 8 до 3. Тройку составили два госучреждения — Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также коммерческий Приватбанк. К “системщикам” больше не относят Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, UniCredit Bank (Укрсоцбанк), а также закрытый Дельта Банк.
Свой выбор чиновники объяснили достаточно просто — сокращением балансов крупнейших банков страны за последний год. “Из-за того, что финучреждения сейчас практически не кредитуют и были большие оттоки пассивов — банковские балансы сильно сократились. Поэтому сегодня в категорию системности попадают только три банка”, — в частности сказала и.о. заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.
И заверила, что методика определения системно важных для страны банков, которая была разработана еще в 2014 г. совместно со специалистами Международного валютного фонда, осталась неизменной. Попасть в этот список, как и раньше, могут лишь банки, у которых показатель системной важности на момент проведения расчетов, был выше чем размер среднеарифметического показателя их системной важности.
“Методология НБУ по определению системно важных банков учитывает не только долю банка в общих активах, но и объем вкладов клиентов (юридических и физических лиц), а также объем средств других отечественных банков на его счетах. Таким образом, рассчитывается влияние потенциального падения такого финучреждения на всю банковскую систему”, — объяснил подход центробанка аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.
Именно из-за особенностей методологии, по мнению аналитиков, в обновленный список системно важных не попали крупнейшие банки с российским капиталом (Проминвестбанк, Сбербанк и VTB Bank), где львиную долю пассивов занимают средства, полученные от материнских структур. Как поясняет Демкив, это снижает их влияние на украинскую банковскую систему.
Это же касается и других финучреждений с иностранными акционерами. Например, как рассказал UBR.ua главный финансовый аналитик РА “Эксперт Рейтинг” Виталий Шапран, по той же причине, не прошел в группу системных и УкрСиббанк, материнская структура которого (BNP Paribas Group) находится во Франции.
“Эти банки докапитализировались за счет конвертации в капитал ранее полученных кредитных средств от своих материнских структур. В результате, эти средства уже не использовались в формуле расчета, при определении системно важных финучреждений”, — уточнил он.
Национализировать или не национализировать?
Зато структура фондирования ПриватБанка, в которой преобладают депозиты физических лиц (на 1 октября 2015 г. в нем хранилось около четверти всех банковских вкладов украинцев — на 121,5 млрд грн), а также наибольший в стране размер активов в портфеле банка (241,8 млрд грн на ту же дату), по мнению экспертов, и позволили ему сохранить статус системно важного.
При этом, в ближайшие три года, согласно условиям Нацбанка, полученный финучреждениями статус не будет требовать от них выполнения дополнительных обязательств. Однако уже с 1 января 2019 г. ПриватБанк и государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк должны будут поддерживать норматив мгновенной ликвидности (Н4) на уровне не менее 30%, а показатель максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20%.
Кроме того, уже с 1 января 2020 г. системно важные банки должны будут формировать так называемый буфер системной важности, который будет рассчитываться на основании общего объема риска (согласно Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине).
И, наверное, самое главное — вместе с сохранением статуса системно важного финучреждения за ПриватБанком, государство получает право, при необходимости (например, в виду ухудшения финансового состояния), национализировать его.
От акционеров зависит
Слухи о возможной национализации ПриватБанка появились еще в прошлом году. При этом в СМИ называли совершенно разные причины: как экономического характера — ухудшение финансового состояния, так и политического — конфликт Президента страны и собственника ПриватБанка Игоря Коломойского, который также активно использует свое влияние в политической сфере.
В ноябре 2015 г. эти слухи усилил народный депутат Сергей Рыбалка, по словам которого, председатель НБУ Валерия Гонтарева, подтвердила вероятность национализации ПриватБанка, при условии, если его собственники не будут выполнять план по докапитализации финучреждения.
“ПриватБанк аккумулирует порядка 30% депозитов населения всей банковской системы страны. Это самый большой показатель среди банков. Конечно, к нему будет пристальное внимание со стороны регулятора. Его падение будет иметь неизмеримо большие убытки для всей банковской системы и экономики страны, чем падение всех банков второй группы, согласно новой классификации НБУ, вместе взятых”, — поясняет причины повышенного внимания СМИ, депутатов и самого регулятора к ПриватБанку исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.
Однако большинство экспертов надеются, что собственники ПриватБанка не допустят краха финучреждения и национализировать его не понадобится. “По-нашему мнению, в ПриватБанке есть четкий план дальнейшего развития — выполнение программ докапитализации и уменьшение доли инсайдерского кредитования. Только при условии невозможности или нежелания выполнять эти программы банк может ожидать национализация”, — допускает Михаил Демкив.
Получить больше уверенности в своих догадках, либо пересмотреть их оптимистично настроенные эксперты смогут уже сегодня. Первая двадцатка банков, уже завершила стресс-тестирование инициированного Нацбанком и, как рассказал UBR.ua председатель совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек, 23 февраля, эти финучреждения должны будут предоставит на рассмотрение регулятору свои планы по докапитализации.
“Если НБУ утвердит план акционеров ПриватБанка по поддержанию его ликвидности, то вопрос национализации отпадет”, — подытожил он.
Источник: UBR
Подготовила Елена Друбич